Kovarians er et mål på den lineære avhengigheten mellom to varierende størrelser.[1]

Teoretisk kovariansRediger

Teoretisk kovarians er et mål på den underliggende lineære avhengigheten mellom to stokastiske variabler. Kovariansen mellom   og   noteres ofte som  . For to stokastiske variabler   og   er kovariansen definert som

 

der   er forventning.

Empirisk kovariansRediger

Empirisk kovarians er et estimat av teoretisk kovarians. En estimator for den empiriske kovariansen er

 

der   er gjennomsnittet av   og   er gjennomsnittet av  .

EgenskaperRediger

Kovariansen er avhengig av måleskalaen, slik at om skalaen endres vil kovariansen endres. Derfor er korrelasjon, som ikke er avhengig av skala, et godt alternativ til å måle lineær avhengighet.

For vilkårlige konstanter   og   og stokastiske variabler   og   gjelder

  1.  
  2.  

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger