Kontinuerlig uniform fordeling

I sannsynlighetsteori og statistikk, er den kontinerlige uniform fordelingen eller rektangulær fordelingen en familie av symetriske sannsynlighetsfordelinger. Fordelingen beskriver et eksperiment der et hvilket som helst utfall ligger innenfor gitte grenser.[1] Grensene er gitt ved parametrene a og b, som er minimums- og maksimums-verdier. Dette intervallet kan være enten lukket ([a, b]) eller åpent ((a, b)). [2] Derfor blir fordelingen ofte forkortet som U (a, b), hvor U står for den uniforme fordelingen[1] Differansen mellom grensene definerer intervallets lengde; alle intervaller av samme lengde på fordelingens støtte er like sannsynlige. Den er maksimum entropi sannsynlighetsfordelingen for en stokastisk variabel X uten noen annen beskrankning enn at den er innehold i fordelingens støtte. [3]

Kontinuerlig rektangulær fordelingRediger

Den kontinuerlige rektangulære sannsynlighetsfordelingen har fått sitt navn ved at tetthetsfunksjonen får utseendet av et rektangel. Den har to parametre, nedenfor kalt for a og b, som betegner den respektive nedre og øvre grensen for hvilke verdier den rektangulærfordelte stokastiske variabelen kan anta. Tetthetsfunksjonen for rektangulære fordelinger er

 

og den kumulative fordelingsfunksjonen er

 

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b Dekking, Michel (2005). A modern introduction to probability and statistics : understanding why and how. London, UK: Springer. s. 60–61. ISBN 978-1-85233-896-1. 
  2. ^ Walpole, Ronald; m.fl. (2012). Probability & Statistics for Engineers and Scientists. Boston, USA: Prentice Hall. s. 171–172. ISBN 978-0-321-62911-1. 
  3. ^ Park, Sung Y.; Bera, Anil K. (2009). «Maximum entropy autoregressive conditional heteroskedasticity model». Journal of Econometrics. 150 (2): 219–230. doi:10.1016/j.jeconom.2008.12.014.