Durbin–Watson

Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015)

Durbin-Watson er en teststatistikk for å oppdage autokorrelasjon i residualene i en regresjonsanalyse. Den er oppkalt etter James Durbin og Geoffrey Watson.

Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

Hentet fra «https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Durbin–Watson&oldid=23998186»