Durasjonsgap

Durasjonsgap er et finansielt begrep for forskjellen mellom durasjonen til eiendeler og gjeld, mye brukt av banker, pensjonsfond og andre finansielle institusjoner for å måle risiko som følge av renteendringer.

For å beregne et durasjonsgap bruker man følgende likning: Durasjonsgap = ("Durasjon på aktivasiden" - "durasjon på passivasiden")*Gjeldsandel på aktivasiden.

Hvis durasjonsgapet er 0, så er institusjonen durasjonsnøytral og ikke sensitiv ovenfor renteøkning eller nedgang.

Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.